Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken formatIsbn:Softcover - 9783638951289 Forschungsarbeit aus dem Jahr 2016

Forschungsarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pädagogik - Schulwesen

die nach Erklärung verlangen

Zum Anderen

Sie redet mit Edwin

aber auch Aufnahmen vom Geschehen neben der Strecke

Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken formatIsbn:Softcover - 9783638951289 Forschungsarbeit aus dem Jahr 2016Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik Stochastik, Note: 2,0, Friedrich Schiller Universitt Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) Berechnungsmethoden der Historische Simulation und der Monte Carlo